PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNKY.L с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNKY.L с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both Japan Equities funds - CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY while DXJ tracks the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNKY.L returned 12.70%/yr vs 18.88%/yr for DXJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CNKY.L и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNKY.L торгуется в GBp, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNKY.L показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у DXJ с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции CNKY.L уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 12.70% против 18.88% соответственно.

CNKY.L

1 день
-1.22%
1 месяц
7.58%
С начала года
31.80%
6 месяцев
28.96%
1 год
64.51%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.70%

DXJ

1 день
-1.83%
1 месяц
4.28%
С начала года
18.58%
6 месяцев
20.48%
1 год
55.63%
3 года*
28.40%
5 лет*
27.17%
10 лет*
18.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNKY.L и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		31.80%20.64%9.15%15.02%-10.53%-4.18%21.18%16.38%-3.99%14.19%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.58%23.32%32.10%34.94%18.56%19.11%0.89%14.42%-15.03%12.19%

Correlation

The correlation between CNKY.L and DXJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г.

0.59

The correlation between CNKY.L and DXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNKY.L и DXJ

Секторы
CNKY.L
DXJ

Технологии

32.6%
12.9%

Промышленность

18.8%
27.4%

Потребительский циклический сектор

16.4%
15.6%

Коммуникационные услуги

14.0%
2.7%

Здравоохранение

6.4%
6.8%

Сырьевые материалы

4.1%
8.5%

Финансовые услуги

3.1%
18.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Недвижимость

1.2%

-

Энергетика

0.3%
1.7%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Технологии

CNKY.L
32.6%
DXJ
12.9%

Промышленность

CNKY.L
18.8%
DXJ
27.4%

Потребительский циклический сектор

CNKY.L
16.4%
DXJ
15.6%

Коммуникационные услуги

CNKY.L
14.0%
DXJ
2.7%

Здравоохранение

CNKY.L
6.4%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

CNKY.L
4.1%
DXJ
8.5%

Финансовые услуги

CNKY.L
3.1%
DXJ
18.3%

Потребительский защитный сектор

CNKY.L
3.0%
DXJ
4.7%

Недвижимость

CNKY.L
1.2%
DXJ

-

Энергетика

CNKY.L
0.3%
DXJ
1.7%

Коммунальные услуги

CNKY.L
0.2%
DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CNKY.L:
CNKY.L с XDJP.LCNKY.L с SPYCNKY.L с S400.LCNKY.L с SJPA.LCNKY.L с VOOCNKY.L с LGUG.LCNKY.L с HSTC.L
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

CNKY.L vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNKY.L
Ранг доходности на риск CNKY.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNKY.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNKY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNKY.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNKY.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNKY.L c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNKY.LDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
3.17

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
4.06

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.67

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.40

21.01

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNKY.L vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNKY.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNKY.L и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNKY.LDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

3.17

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.41

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.51

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CNKY.L и DXJ

Максимальная просадка CNKY.L за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки DXJ в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNKY.L и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNKY.LDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-34.34%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-9.86%

-3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.39%

-21.76%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-21.76%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-32.39%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.83%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-9.56%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.66%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CNKY.L и DXJ

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CNKY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNKY.LDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

4.09%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.88%

13.06%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

17.63%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

19.36%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.02%

-3.80%

Сравнение комиссий CNKY.L и DXJ

И CNKY.L, и DXJ имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNKY.L и DXJ

CNKY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNKY.L
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.10%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

CNKY.L and DXJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNKY.L and DXJ have the same expense ratio: 0.48% per year.

CNKY.L tracks TOPIX TR JPY, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNKY.L и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор