PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEG.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEG.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEG.L (Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - CNEG.L is a China Equities fund tracking the MSCI China NR USD, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. CNEG.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, CNEG.L returned 4.28%/yr vs 5.00%/yr for CSH2.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CNEG.L charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEG.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNEG.L показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.75%.

CNEG.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-11.45%
1 год
2.65%
3 года*
4.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.38%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEG.L и CSH2.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEG.L
Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)		-8.89%23.90%11.58%-14.99%-20.05%-6.75%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.75%4.67%5.61%4.72%1.54%0.03%

Correlation

The correlation between CNEG.L and CSH2.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с CNEG.L:
CNEG.L с FRCH.LCNEG.L с XCNA.LCNEG.L с CNUA.LCNEG.L с 500G.LCNEG.L с CA3S.LCNEG.L с 500U.LCNEG.L с CM5S.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

CNEG.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEG.L
Ранг доходности на риск CNEG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEG.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEG.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
8.06

-7.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
15.07

-14.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

4.37

-3.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

27.69

-27.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

159.18

-158.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEG.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEG.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEG.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEG.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

8.06

-7.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

4.62

-4.77

Просадки

Сравнение просадок CNEG.L и CSH2.L

Максимальная просадка CNEG.L за все время составила -46.55%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEG.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEG.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-0.37%

-46.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-0.16%

-20.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-0.29%

-26.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

0.00%

-22.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-0.00%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

0.03%

+10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEG.L и CSH2.L

Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CNEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEG.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

0.08%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

0.25%

+14.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

0.54%

+19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

0.56%

+30.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

0.44%

+31.04%

Сравнение комиссий CNEG.L и CSH2.L

CNEG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEG.L и CSH2.L

Ни CNEG.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CNEG.L and CSH2.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for CNEG.L.

CNEG.L is categorized as China Equities, while CSH2.L is Money Market. Their fees differ too: 0.35% for CNEG.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEG.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор