PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNEG.L с AH50.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNEG.L с AH50.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNEG.L (Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)) and AH50.L (Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D) are both China Equities funds tracking the MSCI China NR USD, from Amundi and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNEG.L returned 4.28%/yr vs 12.15%/yr for AH50.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNEG.L charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AH50.L.

Доходность

Сравнение доходности CNEG.L и AH50.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNEG.L торгуется в GBp, в то время как AH50.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AH50.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNEG.L показывает доходность -8.89%, что значительно ниже, чем у AH50.L с доходностью 10.71%.

CNEG.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-11.45%
1 год
2.65%
3 года*
4.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

AH50.L

1 день
-1.89%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.52%
1 год
32.68%
3 года*
12.15%
5 лет*
0.89%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNEG.L и AH50.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNEG.L
Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)		-8.89%23.90%11.58%-14.99%-20.05%-6.75%
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		10.71%17.73%19.85%-17.39%-11.65%0.66%

Correlation

The correlation between CNEG.L and AH50.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between CNEG.L and AH50.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)

Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с CNEG.L:
CNEG.L с FRCH.LCNEG.L с XCNA.LCNEG.L с CNUA.LCNEG.L с 500G.LCNEG.L с CA3S.LCNEG.L с 500U.LCNEG.L с CM5S.L
Часто сравнивают с AH50.L:
AH50.L с CA3S.LAH50.L с CM5S.LAH50.L с CHIN.LAH50.L с JRCE.LAH50.L с XCX6.LAH50.L с HMCT.LAH50.L с IASH.L

Доходность на риск

CNEG.L vs. AH50.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNEG.L
Ранг доходности на риск CNEG.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEG.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEG.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AH50.L
Ранг доходности на риск AH50.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNEG.L c AH50.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNEG.LAH50.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.84

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.44

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

4.20

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

12.64

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNEG.L vs. AH50.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNEG.L на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа AH50.L равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNEG.L и AH50.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNEG.LAH50.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.84

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.38

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CNEG.L и AH50.L

Максимальная просадка CNEG.L за все время составила -46.55%, примерно равная максимальной просадке AH50.L в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNEG.L и AH50.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNEG.LAH50.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.55%

-45.94%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.54%

-7.75%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.84%

-23.86%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.79%

-7.56%

-15.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.63%

-16.98%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.43%

2.58%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CNEG.L и AH50.L

Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C) (CNEG.L) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.L) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что CNEG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNEG.LAH50.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

6.09%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.82%

+1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

17.73%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

23.38%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.48%

23.10%

+8.38%

Сравнение комиссий CNEG.L и AH50.L

CNEG.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AH50.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNEG.L и AH50.L

CNEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AH50.L
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D		2.13%2.79%2.37%2.73%3.00%1.78%1.57%1.66%2.73%2.17%
CNEG.L
Amundi MSCI China ESG Leaders Select UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNEG.L and AH50.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNEG.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNEG.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AH50.L.

Both ETFs track MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CNEG.L and 0.65% for AH50.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNEG.L и AH50.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор