PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с SPY5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPY5.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.62%/yr vs 15.36%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.09%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у SPY5.L с доходностью 10.31%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции SPY5.L по среднегодовой доходности: 21.62% против 15.36% соответственно.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

SPY5.L

1 день
0.01%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.50%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-1.03%32.36%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		10.31%17.43%25.36%26.64%-18.68%29.28%17.52%30.85%-5.09%22.58%

Correlation

The correlation between CNDX.L and SPY5.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between CNDX.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и SPY5.L

Секторы
CNDX.L
SPY5.L

Технологии

57.3%
38.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Здравоохранение

3.8%
8.4%

Промышленность

2.8%
7.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.4%

Финансовые услуги

0.2%
11.3%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

CNDX.L
57.3%
SPY5.L
38.0%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
SPY5.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
SPY5.L
9.8%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
SPY5.L
4.7%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
SPY5.L
7.6%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
SPY5.L
2.6%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
SPY5.L
1.7%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
SPY5.L
3.4%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
SPY5.L
11.3%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
SPY5.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.51

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.39

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

14.64

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.86

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.94

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.95

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и SPY5.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-33.89%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.18%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-18.37%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

-24.37%

-10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

-33.89%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.55%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-3.70%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.90%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и SPY5.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

3.17%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.48%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.59%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.92%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.24%

+3.83%

Сравнение комиссий CNDX.L и SPY5.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и SPY5.L

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CNDX.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while SPY5.L is S&P 500. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while SPY5.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.09% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор