PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNDX.L с NESP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с NESP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and NESP.L (Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.L tracks the NASDAQ-100 Index while NESP.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CNDX.L returned 22.59%/yr vs 24.66%/yr for NESP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for NESP.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и NESP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CNDX.L торгуется в USD, в то время как NESP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 12.45%, что значительно ниже, чем у NESP.L с доходностью 15.95%.

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%

NESP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.87%
6 месяцев
15.51%
С начала года
15.95%
1 год
28.51%
3 года*
24.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и NESP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%56.22%-33.49%6.97%
NESP.L
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc		15.95%21.29%26.52%55.94%-32.55%-21.84%

Correlation

The correlation between CNDX.L and NESP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between CNDX.L and NESP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с NESP.L:
NESP.L с EQQB.DENESP.L с EQQQ.LNESP.L с EQSG.LNESP.L с QQQNESP.L с IITU.LNESP.L с FUQA.LNESP.L с SPX5.L

Доходность на риск

CNDX.L vs. NESP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NESP.L
Ранг доходности на риск NESP.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESP.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESP.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c NESP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNDX.LNESP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.59

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.24

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.35

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

7.90

-0.67

CNDX.L vs. NESP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESP.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и NESP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и NESP.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки NESP.L в -49.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и NESP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LNESP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-49.60%

+14.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.18%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-23.01%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.32%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-18.74%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.62%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и NESP.L

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) составляет 6.28%, в то время как у Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc (NESP.L) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LNESP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.75%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

14.16%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

18.07%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

24.76%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

24.76%

-4.62%

Сравнение комиссий CNDX.L и NESP.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии NESP.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и NESP.L

Ни CNDX.L, ни NESP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNDX.L and NESP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NESP.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESP.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while NESP.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.25% for NESP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и NESP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор