PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.L с JEPQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both Nasdaq-100 funds. CNDX.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, CNDX.L returned 39.29% vs 28.73% for JEPQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.L показывает доходность 19.65%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью 8.75%.

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
6.81%
С начала года
19.65%
6 месяцев
18.66%
1 год
39.29%
3 года*
27.98%
5 лет*
17.61%
10 лет*
21.62%

JEPQ.L

1 день
-0.84%
1 месяц
3.01%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.37%
1 год
28.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		19.65%19.75%3.15%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		8.75%14.77%2.89%

Correlation

The correlation between CNDX.L and JEPQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between CNDX.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNDX.L и JEPQ.L

Секторы
CNDX.L
JEPQ.L

Технологии

57.3%
54.0%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.6%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.9%
7.1%

Здравоохранение

3.8%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

CNDX.L
57.3%
JEPQ.L
54.0%

Коммуникационные услуги

CNDX.L
14.5%
JEPQ.L
15.4%

Потребительский циклический сектор

CNDX.L
11.6%
JEPQ.L
12.7%

Потребительский защитный сектор

CNDX.L
6.9%
JEPQ.L
7.1%

Здравоохранение

CNDX.L
3.8%
JEPQ.L
4.4%

Промышленность

CNDX.L
2.8%
JEPQ.L
3.1%

Коммунальные услуги

CNDX.L
1.3%
JEPQ.L
1.3%

Сырьевые материалы

CNDX.L
1.1%
JEPQ.L
1.0%

Энергетика

CNDX.L
0.5%
JEPQ.L
0.4%

Финансовые услуги

CNDX.L
0.2%
JEPQ.L
0.4%

Недвижимость

CNDX.L
0.1%
JEPQ.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

CNDX.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.41

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.46

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.48

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

15.39

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CNDX.L и JEPQ.L

Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.17%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.17%

-20.10%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-8.28%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.84%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.77%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.87%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.L и JEPQ.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

1.99%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

8.97%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.95%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

15.99%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

15.99%

+4.08%

Сравнение комиссий CNDX.L и JEPQ.L

CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.L и JEPQ.L

CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.20%10.06%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CNDX.L and JEPQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор