Сравнение CNDX.L с HEAE.L
CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while HEAE.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.L returned 21.60%/yr vs 4.85%/yr for HEAE.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CNDX.L charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for HEAE.L.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.L и HEAE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNDX.L торгуется в USD, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNDX.L показывает доходность 16.86%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции CNDX.L превзошли акции HEAE.L по среднегодовой доходности: 21.60% против 4.85% соответственно.
CNDX.L
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 21.60%
HEAE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение доходности по годам CNDX.L и HEAE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 16.86% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
HEAE.L SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | -1.78% | 21.17% | -2.23% | 11.10% | -23.81% | 24.18% | 0.95% | 36.90% | -6.32% | 12.52% |
Correlation
The correlation between CNDX.L and HEAE.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CNDX.L and HEAE.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.L vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск
CNDX.L
HEAE.L
Сравнение CNDX.L c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNDX.L | HEAE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.06 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 0.33 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 0.75 | +10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNDX.L и HEAE.L
Максимальная просадка CNDX.L за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки HEAE.L в -39.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.L и HEAE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -39.87% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -14.74% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -26.29% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.21% | -38.55% | +3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.21% | -38.55% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -11.01% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -13.11% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 6.65% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.L и HEAE.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CNDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.L | HEAE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.18% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.19% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 18.28% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 18.60% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.77% | +1.35% |
Сравнение комиссий CNDX.L и HEAE.L
CNDX.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии HEAE.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.L и HEAE.L
Ни CNDX.L, ни HEAE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CNDX.L and HEAE.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEAE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEAE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
CNDX.L is categorized as Nasdaq-100, while HEAE.L is Health & Biotech Equities. CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index, while HEAE.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.33% for CNDX.L and 0.18% for HEAE.L.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.L и HEAE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор