PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNDX.AS с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNDX.AS с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - CNDX.AS is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CNDX.AS и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNDX.AS показывает доходность 20.95%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции CNDX.AS уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 21.25% против 23.74% соответственно.

CNDX.AS

1 день
-0.77%
1 месяц
9.31%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.45%
1 год
37.78%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.25%

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
14.59%
С начала года
25.00%
6 месяцев
23.68%
1 год
48.45%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNDX.AS и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNDX.AS
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.95%6.16%35.29%50.41%-29.90%38.80%35.83%40.51%4.53%16.12%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%41.72%30.66%51.20%0.61%20.65%

Correlation

The correlation between CNDX.AS and LYPG.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between CNDX.AS and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с CNDX.AS:
CNDX.AS с QQQMCNDX.AS с CNDX.LCNDX.AS с CSNDX.MICNDX.AS с CSPX.ASCNDX.AS с ANXU.LCNDX.AS с IWDA.ASCNDX.AS с NQSE.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

CNDX.AS vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNDX.AS
Ранг доходности на риск CNDX.AS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.AS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.AS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.AS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNDX.AS c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNDX.ASLYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.06

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.09

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

8.18

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNDX.AS vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNDX.AS на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNDX.AS и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNDX.ASLYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.97

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок CNDX.AS и LYPG.DE

Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, примерно равная максимальной просадке LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNDX.ASLYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.21%

-31.83%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-15.58%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-29.64%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.21%

-29.64%

-1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

-31.83%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.70%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.69%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.91%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CNDX.AS и LYPG.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) составляет 4.35%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что CNDX.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNDX.ASLYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

7.17%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

15.06%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

20.52%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.56%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.45%

-1.84%

Сравнение комиссий CNDX.AS и LYPG.DE

CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNDX.AS и LYPG.DE

Ни CNDX.AS, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CNDX.AS and LYPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LYPG.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYPG.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.

CNDX.AS is categorized as Nasdaq-100, while LYPG.DE is Technology Equities. CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.30% for LYPG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор