Сравнение CNDX.AS с LYMS.DE
CNDX.AS (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - CNDX.AS tracks the NASDAQ-100 Index while LYMS.DE tracks the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 10 years, CNDX.AS returned 21.25%/yr vs 21.41%/yr for LYMS.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CNDX.AS charges 0.36%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности CNDX.AS и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNDX.AS показывает доходность 20.95%, а LYMS.DE немного ниже – 20.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNDX.AS имеют среднегодовую доходность 21.25%, а акции LYMS.DE немного впереди с 21.41%.
CNDX.AS
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 19.45%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 21.25%
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам CNDX.AS и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 20.95% | 6.16% | 35.29% | 50.41% | -29.90% | 38.80% | 35.83% | 40.51% | 4.53% | 16.12% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 34.60% | 42.84% | 3.18% | 15.91% |
Correlation
The correlation between CNDX.AS and LYMS.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2011 г. | 0.98 |
The correlation between CNDX.AS and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNDX.AS vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
CNDX.AS
LYMS.DE
Сравнение CNDX.AS c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNDX.AS | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.77 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 11.23 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNDX.AS | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.77 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CNDX.AS и LYMS.DE
Максимальная просадка CNDX.AS за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNDX.AS и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNDX.AS | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -50.00% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.02% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -26.74% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.21% | -31.12% | -0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.21% | -31.12% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -8.78% | +3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.37% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNDX.AS и LYMS.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.AS) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) имеют волатильность 4.35% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNDX.AS | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.37% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 10.99% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 15.73% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.72% | 19.91% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 19.68% | -0.07% |
Сравнение комиссий CNDX.AS и LYMS.DE
CNDX.AS берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNDX.AS и LYMS.DE
Ни CNDX.AS, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.AS iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CNDX.AS and LYMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.36% for CNDX.AS.
CNDX.AS tracks NASDAQ-100 Index, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.36% for CNDX.AS and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для CNDX.AS и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор