PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNAV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAV с SCHB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

CNAV (Mohr Company Nav ETF) и SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а SCHB пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 32.35% у SCHB. Корреляция 0.82 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CNAV взимает 1.31% в год против 0.03% у SCHB.

Доходность

Сравнение доходности CNAV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 3.26%.

CNAV

1 день
0.53%
1 месяц
12.62%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.20%
1 год
60.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.71%
1 месяц
5.14%
С начала года
3.26%
6 месяцев
5.72%
1 год
32.35%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAV и SCHB

2026 (YTD)20252024
CNAV
Mohr Company Nav ETF		14.08%16.80%6.34%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		3.26%16.94%3.74%

Корреляция

Корреляция между CNAV и SCHB составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.82

Корреляция между CNAV и SCHB остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.82 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mohr Company Nav ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с CNAV:
CNAV с FTAGCNAV с MOOCNAV с PSCXCNAV с PSMDCNAV с RSSYCNAV с SPTMCNAV с UJUN
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

CNAV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAV
Ранг доходности на риск CNAV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAVSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.43

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.45

3.36

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.45

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

3.75

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.01

16.88

+5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNAV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAV на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAVSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CNAV и SCHB

Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

CNAVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.06%

-35.27%

+5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.91%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-4.15%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.98%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAV и SCHB

Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNAVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.89%

5.64%

+5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

9.72%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

13.45%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

17.28%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

18.31%

+7.71%

Сравнение комиссий CNAV и SCHB

CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAV и SCHB

CNAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNAV
Mohr Company Nav ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.10%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%