Сравнение CNAV с DJUN
CNAV (Mohr Company Nav ETF) и DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. CNAV управляется активно, а DJUN пассивно. За последний год CNAV показал 60.68% против 17.93% у DJUN. Корреляция 0.73 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. CNAV взимает 1.31% в год против 0.85% у DJUN.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и DJUN
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CNAV показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 2.09%.
CNAV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 60.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAV и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CNAV Mohr Company Nav ETF | 14.08% | 16.80% | 6.34% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 2.09% | 9.38% | 2.17% |
Корреляция
Корреляция между CNAV и DJUN составляет 0.69 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.73 |
Корреляция между CNAV и DJUN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.69 до 0.73 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. DJUN — Ранг доходности на риск
CNAV
DJUN
Сравнение CNAV c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 2.55 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 4.06 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.61 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.93 | 6.38 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.01 | 32.52 | -10.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.55 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и DJUN
Максимальная просадка CNAV за все время составила -30.06%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAV и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CNAV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | -11.96% | -18.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -3.15% | -9.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -1.63% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.71% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и DJUN
Mohr Company Nav ETF (CNAV) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что CNAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CNAV | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 2.90% | +7.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.94% | 3.98% | +13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 7.15% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 8.52% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 8.15% | +17.87% |
Сравнение комиссий CNAV и DJUN
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и DJUN
Ни CNAV, ни DJUN не выплачивали дивиденды акционерам.