Сравнение CNAV с CLU.NEO
CNAV (Mohr Company Nav ETF) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. CNAV is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. CNAV charges 1.31%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CNAV и CLU.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNAV торгуется в USD, в то время как CLU.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLU.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CNAV
- 1 день
- -7.71%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 33.13%
- 1 год
- 56.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLU.NEO
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAV vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск
CNAV
CLU.NEO
Сравнение CNAV c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mohr Company Nav ETF (CNAV) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNAV | CLU.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNAV | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CNAV и CLU.NEO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAV | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAV и CLU.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAV | CLU.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.80% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.80% | — | — |
Сравнение комиссий CNAV и CLU.NEO
CNAV берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CLU.NEO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAV и CLU.NEO
Ни CNAV, ни CLU.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, CLU.NEO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLU.NEO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.31% for CNAV.
They also come from different issuers: Mohr and iShares. Their fees differ too: 1.31% for CNAV and 0.72% for CLU.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CNAV и CLU.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор