Сравнение CNAA.L с CNSG.L
CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and CNSG.L (UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis) are both China Equities funds - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CNSG.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAA.L returned -1.30%/yr vs -4.77%/yr for CNSG.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CNSG.L.
Доходность
Сравнение доходности CNAA.L и CNSG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNAA.L торгуется в USD, в то время как CNSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNAA.L показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CNSG.L с доходностью -7.93%.
CNAA.L
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 4.27%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 4.25%
CNSG.L
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -9.95%
- С начала года
- -7.93%
- 1 год
- -4.78%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- -4.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNAA.L и CNSG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 4.27% | 26.12% | 10.92% | -14.19% | -25.98% | 3.21% | 42.78% | 6.58% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | -7.93% | 27.10% | 18.51% | -14.21% | -21.64% | -18.15% | 30.89% | -12.14% |
Correlation
The correlation between CNAA.L and CNSG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between CNAA.L and CNSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNAA.L vs. CNSG.L — Ранг доходности на риск
CNAA.L
CNSG.L
Сравнение CNAA.L c CNSG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNAA.L | CNSG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.26 | +3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -0.60 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNAA.L и CNSG.L
Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки CNSG.L в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и CNSG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNAA.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.07% | -59.96% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -18.02% | +10.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -29.05% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -51.19% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.89% | -35.37% | +17.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.77% | -32.70% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 8.02% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNAA.L и CNSG.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis (CNSG.L) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CNAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNAA.L | CNSG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 5.82% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 13.42% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 18.07% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 28.75% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 27.57% | -4.98% |
Сравнение комиссий CNAA.L и CNSG.L
CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CNSG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNAA.L и CNSG.L
CNAA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNSG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNAA.L Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNSG.L UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-dis | 2.74% | 2.57% | 0.85% | 2.00% | 1.80% | 1.35% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
CNAA.L and CNSG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CNSG.L.
CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CNSG.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.45% for CNSG.L.
Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и CNSG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор