PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNAA.L с CHIN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNAA.L с CHIN.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) and CHIN.L (ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF) are both China Equities funds - CNAA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while CHIN.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CNAA.L returned -1.30%/yr vs -2.63%/yr for CHIN.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CNAA.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.L.

Доходность

Сравнение доходности CNAA.L и CHIN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNAA.L показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у CHIN.L с доходностью -2.57%.

CNAA.L

1 день
-2.29%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
1.58%
С начала года
4.27%
1 год
24.38%
3 года*
9.60%
5 лет*
-1.30%
10 лет*
4.25%

CHIN.L

1 день
-3.80%
1 месяц
-7.27%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-2.57%
1 год
14.39%
3 года*
10.18%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNAA.L и CHIN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		4.27%26.12%10.92%-14.19%-25.98%3.21%42.78%36.86%-30.39%22.14%
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		-2.57%32.60%14.52%-13.55%-25.21%-9.74%34.99%27.63%-22.79%43.34%

Correlation

The correlation between CNAA.L and CHIN.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2016 г.

0.83

The correlation between CNAA.L and CHIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CNAA.L и CHIN.L

Секторы
CNAA.L
CHIN.L

Технологии

33.2%
25.9%

Промышленность

17.4%
14.6%

Финансовые услуги

16.8%
14.7%

Сырьевые материалы

10.2%
10.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

4.8%
12.3%

Здравоохранение

3.8%
5.7%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Энергетика

2.7%
2.4%

Недвижимость

0.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
6.3%

Технологии

CNAA.L
33.2%
CHIN.L
25.9%

Промышленность

CNAA.L
17.4%
CHIN.L
14.6%

Финансовые услуги

CNAA.L
16.8%
CHIN.L
14.7%

Сырьевые материалы

CNAA.L
10.2%
CHIN.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

CNAA.L
6.0%
CHIN.L
4.1%

Потребительский циклический сектор

CNAA.L
4.8%
CHIN.L
12.3%

Здравоохранение

CNAA.L
3.8%
CHIN.L
5.7%

Коммунальные услуги

CNAA.L
2.9%
CHIN.L
2.4%

Энергетика

CNAA.L
2.7%
CHIN.L
2.4%

Недвижимость

CNAA.L
0.6%
CHIN.L
1.0%

Коммуникационные услуги

CNAA.L
0.5%
CHIN.L
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CA3S.L
Часто сравнивают с CHIN.L:
CHIN.L с 2331.HKCHIN.L с CNYACHIN.L с RQFI.LCHIN.L с LICHIN.L с XCNA.LCHIN.L с M9SV.LCHIN.L с AH50.L

Доходность на риск

CNAA.L vs. CHIN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CHIN.L
Ранг доходности на риск CHIN.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNAA.L c CHIN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) и ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNAA.LCHIN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.72

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.12

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.26

+1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

3.52

+4.86

CNAA.L vs. CHIN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNAA.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CHIN.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNAA.L и CHIN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNAA.L и CHIN.L

Максимальная просадка CNAA.L за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке CHIN.L в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNAA.L и CHIN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAA.LCHIN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-55.88%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-11.38%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-24.03%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-47.19%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.89%

-26.64%

+8.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-24.38%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.08%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CNAA.L и CHIN.L

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF (CHIN.L) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CNAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAA.LCHIN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.62%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

14.89%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

20.04%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

24.59%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

23.05%

-0.46%

Сравнение комиссий CNAA.L и CHIN.L

CNAA.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CHIN.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNAA.L и CHIN.L

Ни CNAA.L, ни CHIN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHIN.L
ICBC Credit Suisse UCITS ETF SICAV - ICBCCS WisdomTree S&P China 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.01%1.19%2.38%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CNAA.L and CHIN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CNAA.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNAA.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.L.

CNAA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while CHIN.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: Amundi and ICBC Credit Suisse Asset Management. Their fees differ too: 0.35% for CNAA.L and 0.55% for CHIN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNAA.L и CHIN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор