PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с XDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с XDV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO).

CMVP.TO и XDV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. XDV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и XDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и XDV.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		6.35%22.61%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у XDV.TO с доходностью 6.35%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDV.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.35%
6 месяцев
12.55%
1 год
30.75%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.40%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

iShares Canadian Select Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с XDV.TO:
XDV.TO с XDIV.TOXDV.TO с VDY.TOXDV.TO с XEI.TOXDV.TO с CDZ.TOXDV.TO с ZDV.TOXDV.TO с XIU.TOXDV.TO с ZSP.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и XDV.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XDV.TO в 0.55%.

XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. XDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XDV.TO
Ранг доходности на риск XDV.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDV.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDV.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c XDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOXDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

3.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.75

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.64

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

4.03

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

18.75

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. XDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDV.TO равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и XDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOXDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.54

+1.75

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и XDV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и XDV.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности XDV.TO в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDV.TO
iShares Canadian Select Dividend Index ETF		3.25%3.46%4.20%4.46%4.34%3.69%4.55%4.01%4.68%3.47%3.72%4.52%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и XDV.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки XDV.TO в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и XDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOXDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-48.79%

+39.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-7.77%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.96%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-6.97%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и XDV.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и iShares Canadian Select Dividend Index ETF (XDV.TO) имеют волатильность 3.93% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOXDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.08%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.18%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

10.18%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

10.79%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

14.67%

-3.44%