PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с VCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с VCE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO).

CMVP.TO и VCE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и VCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и VCE.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.10%21.46%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		3.13%22.61%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у VCE.TO с доходностью 3.13%.

CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCE.TO

1 день
2.46%
1 месяц
-3.29%
С начала года
3.13%
6 месяцев
7.34%
1 год
28.06%
3 года*
19.75%
5 лет*
14.35%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Vanguard FTSE Canada Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с ZEB.TOCMVP.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с VCE.TO:
VCE.TO с VDY.TOVCE.TO с VCN.TOVCE.TO с XIC.TOVCE.TO с VEQT.TOVCE.TO с VFV.TOVCE.TO с ZCN.TOVCE.TO с VXC.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и VCE.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VCE.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. VCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VCE.TO
Ранг доходности на риск VCE.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCE.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCE.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCE.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCE.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c VCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOVCE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.89

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.45

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.69

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

12.66

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. VCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCE.TO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и VCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOVCE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

0.74

+1.51

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и VCE.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и VCE.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VCE.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.55%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.31%2.42%2.84%3.16%3.21%2.61%2.93%3.01%3.21%2.57%2.64%2.98%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и VCE.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки VCE.TO в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и VCE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOVCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-35.92%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.79%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-3.88%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.76%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и VCE.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 4.07%, в то время как у Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOVCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.63%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.41%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.95%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

12.69%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

14.96%

-3.74%