PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с TCLV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с TCLV.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO).

CMVP.TO и TCLV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. TCLV.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и TCLV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и TCLV.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		8.43%21.46%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.96%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у TCLV.TO с доходностью 1.96%.

CMVP.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-1.17%
С начала года
8.43%
6 месяцев
12.48%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCLV.TO

1 день
0.75%
1 месяц
-1.28%
С начала года
1.96%
6 месяцев
7.14%
1 год
17.62%
3 года*
13.84%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

TD Q Canadian Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с TCLV.TO:
TCLV.TO с XMV.TOTCLV.TO с TQCD.TOTCLV.TO с ZLB.TOTCLV.TO с TULV.TOTCLV.TO с TEQT.TOTCLV.TO с XDIV.TOTCLV.TO с XCV.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и TCLV.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TCLV.TO в 0.33%.

TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. TCLV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TCLV.TO
Ранг доходности на риск TCLV.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLV.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLV.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLV.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c TCLV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOTCLV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

1.87

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.67

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.84

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.05

13.20

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. TCLV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCLV.TO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и TCLV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOTCLV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.87

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.32

+1.03

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и TCLV.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и TCLV.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TCLV.TO в 1.90%

TTM202520242023202220212020
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.76%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TCLV.TO
TD Q Canadian Low Volatility ETF		1.90%1.89%2.68%3.15%2.84%2.64%1.59%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и TCLV.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки TCLV.TO в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и TCLV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOTCLV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-15.27%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-6.37%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-1.79%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-3.13%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и TCLV.TO

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с TD Q Canadian Low Volatility ETF (TCLV.TO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOTCLV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.74%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

6.31%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

9.49%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

9.56%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

9.81%

+1.41%