PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMVP.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - CMVP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. CMVP.TO is passively managed, while SMAX.TO is actively managed. Over the past year, CMVP.TO returned 27.57% vs 44.79% for SMAX.TO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью 18.74%.

CMVP.TO

1 день
1.35%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.41%
6 месяцев
14.67%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.59%
1 год
44.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		13.41%21.46%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		18.74%16.04%

Correlation

The correlation between CMVP.TO and SMAX.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с ZEB.TOCMVP.TO с CWIN.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO

Доходность на риск

CMVP.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.64

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
5.04

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

7.01

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

26.02

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX.TO равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOSMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

3.64

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

2.32

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки SMAX.TO в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMVP.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-18.22%

+9.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-6.42%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.36%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.09%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и SMAX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.19%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMVP.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

5.51%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.71%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

12.36%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

14.61%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

14.61%

-3.50%

Сравнение комиссий CMVP.TO и SMAX.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SMAX.TO в 13.37%

ПозицияTTM202520242023
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.68%2.70%0.00%0.00%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		13.37%14.67%13.88%2.57%

Часто задаваемые вопросы

CMVP.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

CMVP.TO is categorized as Canada Equities, while SMAX.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for CMVP.TO and 0.65% for SMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMVP.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор