PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с PPL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO).

CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и PPL.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		17.56%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у PPL.TO с доходностью 17.56%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PPL.TO

1 день
-2.42%
1 месяц
-0.11%
С начала года
17.56%
6 месяцев
11.89%
1 год
10.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
19.12%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

CMVP.TO vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOPPL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

0.51

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

0.76

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.11

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

0.70

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

1.23

+13.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PPL.TO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOPPL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

0.51

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.58

+1.72

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и PPL.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и PPL.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности PPL.TO в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.67%5.39%7.09%7.93%6.97%10.89%13.89%4.90%5.53%4.48%4.53%5.98%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и PPL.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки PPL.TO в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и PPL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-68.48%

+59.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-15.97%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.42%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-8.76%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

9.06%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и PPL.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.93%, в то время как у Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

13.80%

-5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

20.62%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

18.40%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

30.82%

-19.59%