PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с HEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с HEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).

CMVP.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и HEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и HEB.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.73%21.46%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.43%40.91%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.

CMVP.TO

1 день
0.35%
1 месяц
-3.31%
С начала года
7.73%
6 месяцев
11.73%
1 год
27.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEB.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-2.98%
С начала года
3.43%
6 месяцев
15.71%
1 год
55.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с XIC.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с HEB.TO:
HEB.TO с HCAL.TOHEB.TO с HBA.TOHEB.TO с ZEB.TOHEB.TO с BNKL.TOHEB.TO с HCA.TOHEB.TO с XIC.TOHEB.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и HEB.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HEB.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Доходность на риск

CMVP.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HEB.TO
Ранг доходности на риск HEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOHEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.42

4.09

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

5.19

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

6.13

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

26.07

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. HEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа HEB.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и HEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOHEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.09

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

2.06

+0.24

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и HEB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и HEB.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HEB.TO в 3.20%

TTM202520242023
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.78%2.70%0.00%0.00%
HEB.TO
Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF		3.20%3.20%4.24%3.75%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и HEB.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и HEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOHEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-14.82%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.86%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.38%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.07%

-2.51%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.09%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и HEB.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.93%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOHEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

6.39%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

10.41%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

13.63%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

12.72%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

12.72%

-1.49%