PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMVP.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).

CMVP.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		7.10%21.46%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%29.55%

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.

CMVP.TO

1 день
1.21%
1 месяц
-3.44%
С начала года
7.10%
6 месяцев
11.38%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с ZEB.TOCMVP.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Сравнение комиссий CMVP.TO и HDIV.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

CMVP.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOHDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.05

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

2.59

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

2.61

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.24

12.70

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDIV.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOHDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.25

1.11

+1.13

Корреляция

Корреляция между CMVP.TO и HDIV.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.23%

TTM20252024202320222021
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.55%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и HDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMVP.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-22.32%

+13.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-13.77%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-5.09%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.35%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.83%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 4.07%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMVP.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.01%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

10.54%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

16.89%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.22%

15.73%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

15.73%

-4.51%