PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMVP.TO с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMVP.TO с EMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) and EMAX.TO (Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - CMVP.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while EMAX.TO is a Energy Equities fund actively managed by Hamilton Capital. CMVP.TO is passively managed, while EMAX.TO is actively managed. Over the past year, CMVP.TO returned 27.57% vs 51.45% for EMAX.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CMVP.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for EMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMVP.TO и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMVP.TO показывает доходность 13.41%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 30.95%.

CMVP.TO

1 день
1.35%
1 месяц
3.07%
С начала года
13.41%
6 месяцев
14.67%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.72%
С начала года
30.95%
6 месяцев
24.03%
1 год
51.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMVP.TO и EMAX.TO

2026 (YTD)2025
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		13.41%21.46%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		30.95%0.05%

Correlation

The correlation between CMVP.TO and EMAX.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с CMVP.TO:
CMVP.TO с VDY.TOCMVP.TO с XDIV.TOCMVP.TO с SMVP.TOCMVP.TO с XIU.TOCMVP.TO с VCN.TOCMVP.TO с CWIN.TOCMVP.TO с ZEB.TO
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с HDIV.TOEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с HMAX.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TO

Доходность на риск

CMVP.TO vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMVP.TO
Ранг доходности на риск CMVP.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMVP.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMVP.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMVP.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMVP.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMVP.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMVP.TO c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMVP.TOEMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.60

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.33

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.17

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.44

13.39

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMVP.TO vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMVP.TO на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMAX.TO равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMVP.TO и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMVP.TOEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

0.73

+1.68

Просадки

Сравнение просадок CMVP.TO и EMAX.TO

Максимальная просадка CMVP.TO за все время составила -8.86%, что меньше максимальной просадки EMAX.TO в -27.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMVP.TO и EMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMVP.TOEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.86%

-27.55%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-12.39%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-3.58%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-9.30%

+8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.85%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CMVP.TO и EMAX.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) составляет 3.19%, в то время как у Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CMVP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMVP.TOEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.47%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

15.23%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

19.97%

-10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

22.39%

-11.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

22.39%

-11.28%

Сравнение комиссий CMVP.TO и EMAX.TO

CMVP.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMVP.TO и EMAX.TO

Дивидендная доходность CMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMAX.TO в 10.23%

ПозицияTTM20252024
CMVP.TO
HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units		2.68%2.70%0.00%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.23%13.44%12.31%

Часто задаваемые вопросы

CMVP.TO and EMAX.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for EMAX.TO.

CMVP.TO is categorized as Canada Equities, while EMAX.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.00% for CMVP.TO and 0.65% for EMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMVP.TO и EMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор