Сравнение CMU.L с PAES.L
CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and PAES.L (Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PAES.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMU.L returned 15.88%/yr vs 11.85%/yr for PAES.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.16%/yr for PAES.L.
Доходность
Сравнение доходности CMU.L и PAES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMU.L показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у PAES.L с доходностью 7.42%.
CMU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.89%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 10.34%
PAES.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 11.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMU.L и PAES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMU.L Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select | 16.13% | 25.71% | 1.42% | 14.39% | -5.30% | 3.30% |
PAES.L Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 7.42% | 19.00% | 1.22% | 14.38% | -12.18% | 8,263.00% |
Correlation
The correlation between CMU.L and PAES.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between CMU.L and PAES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMU.L vs. PAES.L — Ранг доходности на риск
CMU.L
PAES.L
Сравнение CMU.L c PAES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMU.L | PAES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -168.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 81.85 | -80.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.15 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | 0.69 | +8.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMU.L и PAES.L
Максимальная просадка CMU.L за все время составила -31.46%, что меньше максимальной просадки PAES.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и PAES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMU.L | PAES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.46% | -99.03% | +67.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -99.03% | +87.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.95% | -99.03% | +87.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -2.43% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -6.50% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 21.84% | -18.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMU.L и PAES.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMU.L | PAES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.55% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 11.31% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 17,060.72% | -17,045.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 8,886.83% | -8,870.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 8,886.83% | -8,870.16% |
Сравнение комиссий CMU.L и PAES.L
CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAES.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMU.L и PAES.L
Ни CMU.L, ни PAES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMU.L and PAES.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.
CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.16% for PAES.L.
Подберите оптимальное распределение для CMU.L и PAES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор