PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMU.L с PAES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и PAES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 16.13%, что значительно выше, чем у PAES.L с доходностью 7.42%.


CMU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
13.73%
С начала года
16.13%
1 год
26.96%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.77%
10 лет*
10.34%

PAES.L

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
4.82%
С начала года
7.42%
1 год
14.58%
3 года*
11.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и PAES.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select
16.13%25.71%1.42%14.39%-5.30%3.30%
PAES.L
Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7.42%19.00%1.22%14.38%-12.18%8,263.00%

Correlation

The correlation between CMU.L and PAES.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between CMU.L and PAES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Доходность на риск

CMU.L vs. PAES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

PAES.L
Ранг доходности на риск PAES.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAES.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAES.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAES.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAES.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAES.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c PAES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMU.LPAES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-168.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

81.85

-80.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

0.15

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.96

0.69

+8.28

CMU.L vs. PAES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PAES.L равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и PAES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и PAES.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -31.46%, что меньше максимальной просадки PAES.L в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и PAES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMU.LPAES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.46%

-99.03%

+67.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-99.03%

+87.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-99.03%

+87.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.43%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.50%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

21.84%

-18.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и PAES.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAES.L) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMU.LPAES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.55%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.31%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17,060.72%

-17,045.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

8,886.83%

-8,870.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

8,886.83%

-8,870.16%

Сравнение комиссий CMU.L и PAES.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAES.L в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и PAES.L

Ни CMU.L, ни PAES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CMU.L and PAES.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for PAES.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PAES.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.16% for PAES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и PAES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор