PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMU.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMU.L с IEDL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMU.L returned 10.52%/yr vs 14.62%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.

Доходность

Сравнение доходности CMU.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMU.L торгуется в GBp, в то время как IEDL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMU.L показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у IEDL.L с доходностью 13.19%.

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%

IEDL.L

1 день
0.03%
1 месяц
4.86%
С начала года
13.19%
6 месяцев
15.86%
1 год
36.33%
3 года*
21.75%
5 лет*
14.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMU.L и IEDL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-10.43%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		13.13%42.22%5.44%11.24%1.22%19.20%-3.60%14.87%-10.37%

Correlation

The correlation between CMU.L and IEDL.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.87

The correlation between CMU.L and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMU.L и IEDL.L

Секторы
CMU.L
IEDL.L

Технологии

30.8%
12.2%

Финансовые услуги

21.8%
22.6%

Промышленность

15.7%
17.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.2%

Коммунальные услуги

5.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Здравоохранение

4.2%
12.3%

Сырьевые материалы

2.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.7%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Энергетика

0.0%
5.1%

Технологии

CMU.L
30.8%
IEDL.L
12.2%

Финансовые услуги

CMU.L
21.8%
IEDL.L
22.6%

Промышленность

CMU.L
15.7%
IEDL.L
17.0%

Потребительский циклический сектор

CMU.L
10.1%
IEDL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CMU.L
5.8%
IEDL.L
4.5%

Потребительский защитный сектор

CMU.L
5.2%
IEDL.L
8.6%

Здравоохранение

CMU.L
4.2%
IEDL.L
12.3%

Сырьевые материалы

CMU.L
2.8%
IEDL.L
6.2%

Коммуникационные услуги

CMU.L
2.3%
IEDL.L
3.7%

Недвижимость

CMU.L
1.3%
IEDL.L
0.6%

Энергетика

CMU.L
0.0%
IEDL.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с GLDCMU.L с UB06.LCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L
Часто сравнивают с IEDL.L:
IEDL.L с S7XP.LIEDL.L с XHYG.DEIEDL.L с MVEW.DEIEDL.L с EUMD.LIEDL.L с T3KE.DEIEDL.L с CNX1.LIEDL.L с VEUR.L

Доходность на риск

CMU.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMU.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMU.LIEDL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.68

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.61

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.43

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

12.68

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMU.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMU.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMU.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMU.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.68

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CMU.L и IEDL.L

Максимальная просадка CMU.L за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMU.L и IEDL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMU.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.37%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.54%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-16.23%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.11%

-16.28%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.80%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-5.72%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMU.L и IEDL.L

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMU.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

4.75%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.06%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

13.48%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

15.30%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

17.59%

-0.81%

Сравнение комиссий CMU.L и IEDL.L

CMU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMU.L и IEDL.L

CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)		3.01%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Часто задаваемые вопросы

CMU.L and IEDL.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.

CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CMU.L and 0.25% for IEDL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMU.L и IEDL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор