Сравнение CMR.TO с VSB.TO
CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) are both exchange-traded funds - CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares, while VSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Government Bond Index. CMR.TO is actively managed, while VSB.TO is passively managed. Over the past 10 years, CMR.TO returned 1.93%/yr vs 1.91%/yr for VSB.TO. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CMR.TO charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for VSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CMR.TO и VSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMR.TO показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у VSB.TO с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMR.TO имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции VSB.TO немного отстают с 1.91%.
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 3.02%
- 10 лет*
- 1.93%
VSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам CMR.TO и VSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 1.25% | 2.78% | 4.70% | 4.70% | 1.72% | 0.01% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 1.15% | 3.66% | 5.11% | 4.92% | -3.93% | -1.15% | 5.29% | 3.06% | 1.67% | -0.36% |
Correlation
The correlation between CMR.TO and VSB.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2011 г. | -0.00 |
The correlation between CMR.TO and VSB.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMR.TO vs. VSB.TO — Ранг доходности на риск
CMR.TO
VSB.TO
Сравнение CMR.TO c VSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMR.TO | VSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +34.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.05 | 1.32 | +10.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 123.47 | 2.23 | +121.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 542.78 | 7.59 | +535.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMR.TO и VSB.TO
Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки VSB.TO в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и VSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMR.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.52% | -8.38% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -1.43% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.04% | -1.43% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.04% | -6.88% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.14% | -8.38% | +8.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -0.95% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.42% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMR.TO и VSB.TO
Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) волатильность равна 0.65%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMR.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.65% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 1.62% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.95% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.27% | 2.59% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.27% | 3.49% | -3.22% |
Сравнение комиссий CMR.TO и VSB.TO
CMR.TO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии VSB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMR.TO и VSB.TO
Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности VSB.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.45% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.63% | 0.01% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 3.00% | 3.04% | 2.64% | 2.66% | 2.24% | 2.02% | 2.24% | 2.31% | 2.29% | 2.34% | 2.45% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
CMR.TO and VSB.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for VSB.TO.
CMR.TO is categorized as Money Market, while VSB.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for CMR.TO and 0.15% for VSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и VSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор