PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMR.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMR.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CMR.TO returned 2.94%/yr vs 6.56%/yr for HSUV-U.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMR.TO charges 0.14%/yr vs 0.18%/yr for HSUV-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CMR.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMR.TO торгуется в CAD, в то время как HSUV-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUV-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMR.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у HSUV-U.TO с доходностью 2.88%.

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.39%
3 года*
3.73%
5 лет*
2.94%
10 лет*
1.89%

HSUV-U.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.51%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMR.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		0.99%2.68%4.70%4.70%1.71%0.00%0.01%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		2.88%-0.73%13.87%3.14%9.21%-0.64%-5.89%

Correlation

The correlation between CMR.TO and HSUV-U.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Premium Money Market ETF

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с CBIL.TOHSUV-U.TO с TBIL.TO

Доходность на риск

CMR.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMR.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMR.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.70
1.15

+9.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.31
1.59

+19.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

9.64

1.20

+8.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.66

1.43

+24.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

188.94

4.03

+184.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMR.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMR.TO на текущий момент составляет 10.70, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMR.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMR.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70

1.15

+9.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.68

1.03

+9.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.84

0.55

+3.30

Просадки

Сравнение просадок CMR.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка CMR.TO за все время составила -0.52%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMR.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMR.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.52%

-11.40%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-3.88%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.09%

-5.55%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.09%

-5.55%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-3.24%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CMR.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) составляет 0.05%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CMR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMR.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.88%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.18%

3.65%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

4.84%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.28%

6.42%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.27%

6.41%

-6.14%

Сравнение комиссий CMR.TO и HSUV-U.TO

CMR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HSUV-U.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMR.TO и HSUV-U.TO

Дивидендная доходность CMR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.48%2.81%4.56%4.64%1.62%0.00%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMR.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.14% for CMR.TO and 0.18% for HSUV-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMR.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор