PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMPVX с AYBLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMPVX с AYBLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CMPVX (Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, CMPVX returned 12.78%/yr vs 17.17%/yr for AYBLX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. CMPVX charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.

Доходность

Сравнение доходности CMPVX и AYBLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMPVX показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 12.96%.

CMPVX

1 день
-1.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
6.46%
6 месяцев
5.80%
1 год
13.97%
3 года*
12.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYBLX

1 день
-0.90%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.26%
1 год
29.79%
3 года*
17.17%
5 лет*
9.27%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMPVX и AYBLX

2026 (YTD)20252024202320222021
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		6.46%12.97%10.59%16.55%-16.34%2.57%
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		12.96%19.80%9.64%15.41%-14.39%3.13%

Correlation

The correlation between CMPVX and AYBLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.95

The correlation between CMPVX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund

Pioneer Balanced ESG Fund

Часто сравнивают с CMPVX:
CMPVX с FITLXCMPVX с CRQSXCMPVX с CMMVXCMPVX с CRNSXCMPVX с CRLVXCMPVX с CONWXCMPVX с CRSSX
Часто сравнивают с AYBLX:
AYBLX с FSIRXAYBLX с MHELXAYBLX с FSRRXAYBLX с PINDXAYBLX с FCSRXAYBLX с FSRKXAYBLX с SYFFX

Доходность на риск

CMPVX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMPVX
Ранг доходности на риск CMPVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AYBLX
Ранг доходности на риск AYBLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYBLX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYBLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYBLX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMPVX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMPVXAYBLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.13

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
4.40

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.87

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

22.57

-12.57

CMPVX vs. AYBLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMPVX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа AYBLX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMPVX и AYBLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMPVX и AYBLX

Максимальная просадка CMPVX за все время составила -21.62%, что меньше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPVX и AYBLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPVXAYBLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.62%

-36.28%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.41%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.96%

-13.39%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.42%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.78%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.38%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CMPVX и AYBLX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund (CMPVX) составляет 3.44%, в то время как у Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что CMPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPVXAYBLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.76%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.89%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

9.98%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

11.14%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

11.33%

-0.36%

Сравнение комиссий CMPVX и AYBLX

CMPVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMPVX и AYBLX

Дивидендная доходность CMPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности AYBLX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AYBLX
Pioneer Balanced ESG Fund		3.27%3.58%2.59%1.76%3.23%8.61%4.12%6.03%9.97%9.42%2.63%4.14%
CMPVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Alpha Plus Fund		4.29%4.57%3.32%2.04%1.58%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CMPVX and AYBLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AYBLX has higher volatility (3.76%) compared to CMPVX (3.44%). In terms of maximum drawdown, CMPVX dropped -21.62% vs AYBLX's -36.28%.

AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMPVX и AYBLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор