PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с XFRM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с XFRM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and XFRM.L (WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while XFRM.L tracks the Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 16.08%/yr for XFRM.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for XFRM.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и XFRM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как XFRM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFRM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно ниже, чем у XFRM.L с доходностью 37.08%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

XFRM.L

1 день
-1.23%
1 месяц
1.32%
С начала года
37.08%
6 месяцев
35.50%
1 год
58.43%
3 года*
19.80%
5 лет*
16.08%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и XFRM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
XFRM.L
WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock		37.08%14.37%8.56%-13.95%28.86%28.08%-11.79%5.91%-7.24%-1.12%

Correlation

The correlation between CMOP.L and XFRM.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between CMOP.L and XFRM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с XFRM.L:
XFRM.L с SGLP.LXFRM.L с XBCU.LXFRM.L с GDIG.LXFRM.L с UD06.LXFRM.L с COMX.LXFRM.L с WXAG.LXFRM.L с WCOM.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. XFRM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XFRM.L
Ранг доходности на риск XFRM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFRM.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFRM.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFRM.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFRM.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFRM.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c XFRM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LXFRM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.48

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.90

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

6.37

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

14.84

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. XFRM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFRM.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и XFRM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LXFRM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.24

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и XFRM.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки XFRM.L в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и XFRM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LXFRM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-45.81%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-9.28%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-15.22%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-33.95%

+5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.67%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-22.78%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.99%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и XFRM.L

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) составляет 6.19%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock (XFRM.L) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFRM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LXFRM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

7.04%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

21.14%

-4.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

23.81%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

20.65%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

18.78%

-3.63%

Сравнение комиссий CMOP.L и XFRM.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XFRM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и XFRM.L

Ни CMOP.L, ни XFRM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMOP.L and XFRM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for XFRM.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while XFRM.L tracks Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.49% for XFRM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и XFRM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор