PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с UC15.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while UC15.L tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 12.77%/yr for UC15.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMOP.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOP.L показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у UC15.L с доходностью 21.49%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-1.31%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.49%
6 месяцев
20.94%
1 год
31.35%
3 года*
10.32%
5 лет*
12.77%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%-5.69%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		21.49%2.57%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.25%-1.67%

Correlation

The correlation between CMOP.L and UC15.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2017 г.

0.89

The correlation between CMOP.L and UC15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и UC15.L

Секторы
CMOP.L
UC15.L

Сырьевые материалы

35.8%
0.5%

Финансовые услуги

17.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
15.0%

Потребительский защитный сектор

9.7%
3.7%

Недвижимость

5.8%

-

Технологии

5.6%
31.0%

Энергетика

-

14.2%

Здравоохранение

-

9.8%

Промышленность

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
UC15.L
0.5%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
UC15.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
UC15.L
7.3%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
UC15.L
15.0%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
UC15.L
3.7%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
UC15.L

-

Технологии

CMOP.L
5.6%
UC15.L
31.0%

Энергетика

CMOP.L

-

UC15.L
14.2%

Здравоохранение

CMOP.L

-

UC15.L
9.8%

Промышленность

CMOP.L

-

UC15.L
6.6%

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

UC15.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.12

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.77

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.23

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.93

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC15.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и UC15.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -42.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-42.93%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-6.18%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-13.98%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-17.43%

-11.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.53%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-15.17%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.32%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и UC15.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.07%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.34%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

15.26%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

14.69%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

14.80%

+0.35%

Сравнение комиссий CMOP.L и UC15.L

CMOP.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и UC15.L

Ни CMOP.L, ни UC15.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOP.L and UC15.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOP.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while UC15.L tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.19% for CMOP.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор