PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOP.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOP.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOP.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - CMOP.L tracks the Bloomberg Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOP.L returned 12.08%/yr vs 12.25%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CMOP.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOP.L торгуется в GBp, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOP.L показывает доходность 24.84%, а ICOM.L немного выше – 25.20%.

CMOP.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.04%
С начала года
24.84%
6 месяцев
21.92%
1 год
38.19%
3 года*
12.42%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.06%
С начала года
25.20%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.38%
3 года*
12.75%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOP.L и ICOM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOP.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc		24.84%8.23%6.01%-12.72%28.44%28.71%-7.11%3.31%-5.01%1.97%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.20%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-4.87%2.50%

Correlation

The correlation between CMOP.L and ICOM.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.88

The correlation between CMOP.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMOP.L и ICOM.L

Секторы
CMOP.L
ICOM.L

Сырьевые материалы

35.8%
35.8%

Финансовые услуги

17.8%
17.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
12.9%

Коммуникационные услуги

12.3%
12.3%

Потребительский защитный сектор

9.7%
9.7%

Недвижимость

5.8%
5.8%

Технологии

5.6%
5.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CMOP.L
35.8%
ICOM.L
35.8%

Финансовые услуги

CMOP.L
17.8%
ICOM.L
17.8%

Потребительский циклический сектор

CMOP.L
12.9%
ICOM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

CMOP.L
12.3%
ICOM.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CMOP.L
9.7%
ICOM.L
9.7%

Недвижимость

CMOP.L
5.8%
ICOM.L
5.8%

Технологии

CMOP.L
5.6%
ICOM.L
5.6%

Энергетика

CMOP.L

-

ICOM.L

-

Здравоохранение

CMOP.L

-

ICOM.L

-

Промышленность

CMOP.L

-

ICOM.L

-

Коммунальные услуги

CMOP.L

-

ICOM.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с CMOP.L:
CMOP.L с CMOD.LCMOP.L с DBCCMOP.L с BCOG.LCMOP.L с COMM.LCMOP.L с WCOB.LCMOP.L с GBRE.LCMOP.L с PDBC
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.LICOM.L с SGLP.L

Доходность на риск

CMOP.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOP.L
Ранг доходности на риск CMOP.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOP.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOP.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOP.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.12

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.62

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.21

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

12.06

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOP.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOP.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOP.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOP.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.73

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CMOP.L и ICOM.L

Максимальная просадка CMOP.L за все время составила -28.78%, примерно равная максимальной просадке ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOP.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOP.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-28.82%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.45%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.89%

-14.48%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-28.82%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.77%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-12.30%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOP.L и ICOM.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc (CMOP.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что CMOP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOP.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.49%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

15.96%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.42%

18.28%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

16.73%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

15.71%

-0.56%

Сравнение комиссий CMOP.L и ICOM.L

И CMOP.L, и ICOM.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOP.L и ICOM.L

Ни CMOP.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CMOP.L and ICOM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOP.L and ICOM.L have the same expense ratio: 0.19% per year.

CMOP.L tracks Bloomberg Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOP.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор