PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с WTIC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с WTIC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and WTIC.DE (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged) while WTIC.DE tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 13.11%/yr for WTIC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for WTIC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и WTIC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно ниже, чем у WTIC.DE с доходностью 30.86%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIC.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.57%
С начала года
30.86%
6 месяцев
31.83%
1 год
40.68%
3 года*
13.11%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и WTIC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
WTIC.DE
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc		30.86%3.73%9.08%-9.89%7.69%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and WTIC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.78

The correlation between CMOE.DE and WTIC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с WTIC.DE:
WTIC.DE с PITWTIC.DE с CMOD.LWTIC.DE с USCIWTIC.DE с FTGCWTIC.DE с EN4C.DEWTIC.DE с EMEH.DEWTIC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

CMOE.DE vs. WTIC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WTIC.DE
Ранг доходности на риск WTIC.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIC.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIC.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIC.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c WTIC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DEWTIC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.98

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

5.55

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

12.79

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. WTIC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIC.DE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и WTIC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DEWTIC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и WTIC.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки WTIC.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и WTIC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DEWTIC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-25.90%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-7.43%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-13.51%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-3.46%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-12.05%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.23%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и WTIC.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) составляет 5.18%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc (WTIC.DE) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DEWTIC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.73%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

15.76%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

17.94%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.14%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

14.10%

+2.52%

Сравнение комиссий CMOE.DE и WTIC.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии WTIC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и WTIC.DE

Ни CMOE.DE, ни WTIC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and WTIC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for WTIC.DE.

CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while WTIC.DE tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.35% for WTIC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и WTIC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор