PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOE.DE с SXRM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOE.DE с SXRM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs -0.02%/yr for SXRM.DE. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for SXRM.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOE.DE и SXRM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOE.DE торгуется в EUR, в то время как SXRM.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRM.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOE.DE показывает доходность 21.57%, что значительно выше, чем у SXRM.DE с доходностью 0.48%.

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRM.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-0.34%
1 год
2.06%
3 года*
-0.02%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOE.DE и SXRM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%
SXRM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.50%-3.82%5.50%0.46%-6.88%

Correlation

The correlation between CMOE.DE and SXRM.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с SXRS.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с SXRM.DE:
SXRM.DE с IEFSXRM.DE с IUSM.DESXRM.DE с SXRH.DESXRM.DE с TP05.LSXRM.DE с VWRA.LSXRM.DE с IBTS.LSXRM.DE с IBTM.L

Доходность на риск

CMOE.DE vs. SXRM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SXRM.DE
Ранг доходности на риск SXRM.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRM.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRM.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRM.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOE.DE c SXRM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOE.DESXRM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.33

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.51

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.06

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

0.42

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

1.16

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOE.DE vs. SXRM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOE.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SXRM.DE равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOE.DE и SXRM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOE.DESXRM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.33

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.28

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CMOE.DE и SXRM.DE

Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки SXRM.DE в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и SXRM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOE.DESXRM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-21.13%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.70%

-4.85%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.83%

-10.82%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-15.82%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-9.87%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.78%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOE.DE и SXRM.DE

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CMOE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOE.DESXRM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

1.50%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

4.75%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

6.29%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

9.25%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

8.82%

+7.80%

Сравнение комиссий CMOE.DE и SXRM.DE

CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SXRM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOE.DE и SXRM.DE

Ни CMOE.DE, ни SXRM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOE.DE and SXRM.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

CMOE.DE is categorized as Commodities, while SXRM.DE is Government Bonds. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.07% for SXRM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и SXRM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор