Сравнение CMOE.DE с SMLD.DE
CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - CMOE.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMOE.DE returned 13.22%/yr vs 20.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CMOE.DE charges 0.24%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CMOE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMOE.DE показывает доходность 21.57%, а SMLD.DE немного ниже – 20.75%.
CMOE.DE
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.82%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам CMOE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 21.57% | 14.96% | 2.92% | -9.62% | -0.48% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 30.68% |
Correlation
The correlation between CMOE.DE and SMLD.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
CMOE.DE
SMLD.DE
Сравнение CMOE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMOE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 0.92 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.26 | 1.91 | +8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMOE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.51 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CMOE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка CMOE.DE за все время составила -29.97%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -73.78% | +43.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.70% | -14.77% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.83% | -22.99% | +11.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -3.47% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -17.76% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.16% | -3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOE.DE и SMLD.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) имеют волатильность 5.18% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.38% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 12.79% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.28% | 26.64% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 22.60% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 34.70% | -18.08% |
Сравнение комиссий CMOE.DE и SMLD.DE
CMOE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOE.DE и SMLD.DE
CMOE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOE.DE Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
CMOE.DE and SMLD.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
CMOE.DE is categorized as Commodities, while SMLD.DE is Energy Equities. CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged), while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.24% for CMOE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CMOE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор