PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с WCOG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с WCOG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L).

CMOD.L и WCOG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. WCOG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Optimised Roll Commodity. Фонд был запущен 27 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и WCOG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и WCOG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		22.87%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		25.64%16.09%2.71%-7.51%12.84%27.21%0.92%7.21%-9.13%4.08%
Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как WCOG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 22.87%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 25.64%.

CMOD.L

1 день
-1.22%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.87%
6 месяцев
30.50%
1 год
30.49%
3 года*
13.29%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—

WCOG.L

1 день
-1.40%
1 месяц
8.55%
С начала года
25.64%
6 месяцев
31.46%
1 год
35.08%
3 года*
13.08%
5 лет*
13.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с ETL2.DECMOD.L с BCFE.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с WCOG.L:
WCOG.L с GSGWCOG.L с ICOM.LWCOG.L с PMLP.LWCOG.L с DBMFWCOG.L с COMX.LWCOG.L с ETRA.LWCOG.L с BCOG.L

Сравнение комиссий CMOD.L и WCOG.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.

WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WCOG.L
Ранг доходности на риск WCOG.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOG.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LWCOG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.27

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.02

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.18

5.75

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.54

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. WCOG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOG.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и WCOG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LWCOG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и WCOG.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и WCOG.L

CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

TTM20252024202320222021202020192018
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WCOG.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD		2.76%4.56%4.54%0.65%0.00%0.30%1.64%1.64%0.46%

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и WCOG.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки WCOG.L в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и WCOG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LWCOG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-27.05%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.79%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-27.05%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-2.04%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-11.12%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.72%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и WCOG.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LWCOG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.63%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.26%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.41%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

15.14%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

13.36%

+1.17%