PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMOD.L с IWDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

CMOD.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMOD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity TR Index. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMOD.L и IWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.05%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%0.08%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.76%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.

CMOD.L

1 день
1.78%
1 месяц
9.21%
С начала года
25.05%
6 месяцев
32.51%
1 год
32.79%
3 года*
13.44%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.47%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOP.LCMOD.L с CMOE.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с BCFE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с PCOM.DE
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Сравнение комиссий CMOD.L и IWDA.L

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Доходность на риск

CMOD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMOD.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.24

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.78

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.93

2.81

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.24

12.10

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMOD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMOD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.24

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между CMOD.L и IWDA.L составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и IWDA.L

Ни CMOD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и IWDA.L

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CMOD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-34.11%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-8.67%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-25.88%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.59%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.46%

-4.48%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.93%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и IWDA.L

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMOD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.20%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

8.91%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.60%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

15.63%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

15.86%

-1.32%