PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMOD.L с 8PSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMOD.L с 8PSG.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) and 8PSG.DE (Invesco Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while 8PSG.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 18.60%/yr for 8PSG.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CMOD.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for 8PSG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CMOD.L и 8PSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMOD.L торгуется в USD, в то время как 8PSG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 8PSG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у 8PSG.DE с доходностью 1.53%.

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-8.02%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
27.62%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—

8PSG.DE

1 день
0.69%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.30%
1 год
31.64%
3 года*
31.51%
5 лет*
18.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMOD.L и 8PSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%9.56%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold ETC		1.53%68.18%26.61%12.89%1.11%-4.38%16.65%

Correlation

The correlation between CMOD.L and 8PSG.DE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Invesco Physical Gold ETC

Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L
Часто сравнивают с 8PSG.DE:
8PSG.DE с PPFB.DE8PSG.DE с LYP6.DE8PSG.DE с QDVG.DE8PSG.DE с SPYI.DE8PSG.DE с XMEU.L8PSG.DE с DBXD.DE8PSG.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

CMOD.L vs. 8PSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
8PSG.DE
Ранг доходности на риск 8PSG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8PSG.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8PSG.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8PSG.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8PSG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMOD.L c 8PSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMOD.L8PSG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.33

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.77

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

1.88

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

4.79

+3.89

CMOD.L vs. 8PSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMOD.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа 8PSG.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMOD.L и 8PSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMOD.L и 8PSG.DE

Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки 8PSG.DE в -21.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и 8PSG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMOD.L8PSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.16%

-21.38%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-17.16%

+7.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-17.16%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-21.38%

-5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-15.62%

+6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.24%

-6.92%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.75%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CMOD.L и 8PSG.DE

Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Physical Gold ETC (8PSG.DE) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 8PSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMOD.L8PSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.66%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

21.07%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

24.33%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

17.32%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

17.49%

-2.81%

Сравнение комиссий CMOD.L и 8PSG.DE

CMOD.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 8PSG.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMOD.L и 8PSG.DE

Ни CMOD.L, ни 8PSG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMOD.L and 8PSG.DE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 8PSG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

8PSG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for CMOD.L.

CMOD.L is categorized as Commodities, while 8PSG.DE is Gold. CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index, while 8PSG.DE tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.19% for CMOD.L and 0.12% for 8PSG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и 8PSG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор