PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMNY.TO с UCSH-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMNY.TO с UCSH-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMNY.TO (CI Money Market ETF CAD Series) and UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, CMNY.TO returned 2.50% vs 6.21% for UCSH-U.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMNY.TO и UCSH-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMNY.TO торгуется в CAD, в то время как UCSH-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCSH-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMNY.TO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у UCSH-U.TO с доходностью 4.23%.

CMNY.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.31%
1 год
2.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UCSH-U.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.65%
С начала года
4.23%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMNY.TO и UCSH-U.TO

2026 (YTD)20252024
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		1.31%2.83%4.46%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		4.23%-0.59%11.69%

Correlation

The correlation between CMNY.TO and UCSH-U.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Money Market ETF CAD Series

Global X USD High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с CMNY.TO:
CMNY.TO с VXM-B.TOCMNY.TO с HISA.NEOCMNY.TO с TBIL.TOCMNY.TO с HSUV-U.TOCMNY.TO с CIC.TOCMNY.TO с CCAD.TOCMNY.TO с CGXF.TO
Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO

Доходность на риск

CMNY.TO vs. UCSH-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNY.TO
Ранг доходности на риск CMNY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNY.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNY.TO c UCSH-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) и Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMNY.TOUCSH-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.37
1.42

+5.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
16.99
1.99

+15.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.59

1.26

+2.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

50.18

1.65

+48.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

199.02

4.49

+194.52

CMNY.TO vs. UCSH-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNY.TO на текущий момент составляет 7.37, что выше коэффициента Шарпа UCSH-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNY.TO и UCSH-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMNY.TO и UCSH-U.TO

Максимальная просадка CMNY.TO за все время составила -0.83%, что меньше максимальной просадки UCSH-U.TO в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNY.TO и UCSH-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMNY.TOUCSH-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.83%

-6.35%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.05%

-3.77%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.29%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-1.97%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.38%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNY.TO и UCSH-U.TO

Текущая волатильность для CI Money Market ETF CAD Series (CMNY.TO) составляет 0.10%, в то время как у Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что CMNY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCSH-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMNY.TOUCSH-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.31%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.22%

3.30%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34%

4.38%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

5.32%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

5.32%

-4.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNY.TO и UCSH-U.TO

Дивидендная доходность CMNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности UCSH-U.TO в 3.65%

ПозицияTTM202520242023
CMNY.TO
CI Money Market ETF CAD Series		2.48%2.89%4.64%2.02%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CMNY.TO and UCSH-U.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: CI and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMNY.TO и UCSH-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор