Сравнение CMNVX с FRGAX

С начала года, CMNVX показывает доходность -1.30%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMNVX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMNVX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNVX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CMNVX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CMNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

Максимальная просадка CMNVX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNVX и FRGAX.

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) составляет 3.08%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CMNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.