PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMMVX с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMMVX с EIT-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO).

CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. EIT-UN.TO - это активно управляемый фонд от Canoe. Фонд был запущен 6 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CMMVX и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMMVX и EIT-UN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-15.57%2.78%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.40%17.17%17.88%8.35%3.10%3,039.87%
Разные валюты инструментов

CMMVX торгуется в USD, в то время как EIT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMMVX показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 7.17%.

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.17%
6 месяцев
12.75%
1 год
23.32%
3 года*
18.27%
5 лет*
126.47%
10 лет*
116.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMPVXCMMVX с CRLVXCMMVX с DMACMMVX с AAAAX
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с XEQT.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZEB.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с CLSA.TO

Сравнение комиссий CMMVX и EIT-UN.TO

CMMVX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIT-UN.TO в 1.10%.

EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CMMVX vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMMVX c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMMVXEIT-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.65

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.59

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.80

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

11.41

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMMVX vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMMVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMMVX и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMMVXEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.08

+0.43

Корреляция

Корреляция между CMMVX и EIT-UN.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMMVX и EIT-UN.TO

Дивидендная доходность CMMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности EIT-UN.TO в 7.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		7.22%7.64%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Просадки

Сравнение просадок CMMVX и EIT-UN.TO

Максимальная просадка CMMVX за все время составила -20.58%, что меньше максимальной просадки EIT-UN.TO в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMMVX и EIT-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CMMVXEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.58%

-100.11%

+79.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.06%

-8.68%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-100.00%

+95.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-99.24%

+93.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.78%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CMMVX и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) составляет 3.85%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что CMMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMMVXEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.95%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.18%

7.83%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

14.23%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.75%

1,192.45%

-1,181.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

1,019.16%

-1,008.41%