PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMIEX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMIEX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

CMIEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 мая 2018 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CMIEX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMIEX и KGIIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		-2.03%32.46%3.96%21.41%-15.46%6.89%16.20%23.87%-16.02%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, CMIEX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

CMIEX

1 день
3.37%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.12%
3 года*
13.69%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с CMIEX:
CMIEX с VOOCMIEX с VRTCMIEX с VTCMIEX с VEUCMIEX с VGTCMIEX с IVFIXCMIEX с NASDX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий CMIEX и KGIIX

CMIEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CMIEX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMIEX
Ранг доходности на риск CMIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMIEX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMIEXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

3.56

-2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

4.34

-2.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.65

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

5.30

-3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

19.59

-13.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMIEX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMIEX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMIEX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMIEXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

3.56

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.94

-0.51

Корреляция

Корреляция между CMIEX и KGIIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMIEX и KGIIX

Дивидендная доходность CMIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CMIEX
Multi-Manager International Equity Strategies Fund		9.11%8.92%7.54%2.26%2.44%3.21%1.30%2.47%0.83%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок CMIEX и KGIIX

Максимальная просадка CMIEX за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMIEX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMIEXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-27.81%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-8.76%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.43%

-27.81%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-5.78%

-4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-6.15%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.37%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CMIEX и KGIIX

Multi-Manager International Equity Strategies Fund (CMIEX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CMIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMIEXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.35%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.93%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

13.41%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

13.21%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

12.75%

+5.57%