Сравнение CMGUX с UGSDX
CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CMGUX returned 2.69%/yr vs 1.57%/yr for UGSDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CMGUX charges 0.25%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.
Доходность
Сравнение доходности CMGUX и UGSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMGUX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у UGSDX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции CMGUX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 2.69% против 1.57% соответственно.
CMGUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 2.69%
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам CMGUX и UGSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 1.58% | 4.89% | 5.31% | 5.88% | 0.79% | 0.17% | 1.78% | 2.99% | 1.90% | 1.36% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 1.32% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
Correlation
The correlation between CMGUX and UGSDX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.23 |
Over the past year, CMGUX and UGSDX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMGUX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск
CMGUX
UGSDX
Сравнение CMGUX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMGUX | UGSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 83.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMGUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30 | 3.60 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.85 | 1.29 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.43 | 1.03 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 0.76 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок CMGUX и UGSDX
Максимальная просадка CMGUX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGUX и UGSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMGUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -2.83% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.32% | -0.51% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.95% | -2.83% | +1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.09% | -2.83% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.13% | -0.30% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.00% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMGUX и UGSDX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CMGUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMGUX | UGSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.25% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.65% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 0.98% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.28% | 1.79% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 1.52% | -0.41% |
Сравнение комиссий CMGUX и UGSDX
CMGUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMGUX и UGSDX
Дивидендная доходность CMGUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности UGSDX в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGUX Columbia Ultra Short Term Bond Fund | 4.39% | 4.65% | 4.07% | 3.46% | 1.34% | 0.61% | 1.53% | 2.50% | 1.99% | 1.24% | 0.87% | 0.50% |
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.45% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
CMGUX and UGSDX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGUX has higher volatility (0.37%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, CMGUX dropped -3.09% vs UGSDX's -2.83%.
UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMGUX и UGSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор