PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMGUX с FAUDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMGUX с FAUDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMGUX (Columbia Ultra Short Term Bond Fund) and FAUDX (Strategic Advisers Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, CMGUX returned 2.69%/yr vs 21.21%/yr for FAUDX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CMGUX charges 0.25%/yr vs 0.26%/yr for FAUDX.

Доходность

Сравнение доходности CMGUX и FAUDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMGUX показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у FAUDX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции CMGUX уступали акциям FAUDX по среднегодовой доходности: 2.69% против 21.21% соответственно.

CMGUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.49%
3 года*
5.14%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.69%

FAUDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.19%
1 год
2.44%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.50%
10 лет*
21.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMGUX и FAUDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		1.58%4.89%5.31%5.88%0.79%0.17%1.78%2.99%1.90%1.36%
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		0.18%3.89%4.75%5.45%-1.41%-0.06%2.40%468.65%1.30%1.65%

Correlation

The correlation between CMGUX and FAUDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2012 г.

0.37

The correlation between CMGUX and FAUDX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Ultra Short Term Bond Fund

Strategic Advisers Short Duration Fund

Часто сравнивают с CMGUX:
CMGUX с SLMCXCMGUX с GSFTXCMGUX с TMPFXCMGUX с NUSIXCMGUX с CBUDXCMGUX с CDDYXCMGUX с SMGIX
Часто сравнивают с FAUDX:
FAUDX с MUIIXFAUDX с TLDIXFAUDX с VUGFAUDX с BUSIXFAUDX с FSKAXFAUDX с BUBSXFAUDX с HYLB

Доходность на риск

CMGUX vs. FAUDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMGUX
Ранг доходности на риск CMGUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMGUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMGUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMGUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
FAUDX
Ранг доходности на риск FAUDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAUDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAUDX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAUDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAUDX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAUDX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMGUX c FAUDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) и Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGUXFAUDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
1.93

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.21
3.84

+7.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.99

1.59

+2.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

21.44

2.90

+18.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

83.64

12.22

+71.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMGUX vs. FAUDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMGUX на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа FAUDX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMGUX и FAUDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGUXFAUDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

1.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.85

1.63

+1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.43

0.51

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.42

+1.39

Просадки

Сравнение просадок CMGUX и FAUDX

Максимальная просадка CMGUX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки FAUDX в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMGUX и FAUDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGUXFAUDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-3.86%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-1.00%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.32%

-1.00%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.95%

-3.10%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.09%

-3.86%

+0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.20%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.13%

-0.24%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.25%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CMGUX и FAUDX

Текущая волатильность для Columbia Ultra Short Term Bond Fund (CMGUX) составляет 0.37%, в то время как у Strategic Advisers Short Duration Fund (FAUDX) волатильность равна 0.57%. Это указывает на то, что CMGUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAUDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGUXFAUDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.57%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

1.06%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40%

1.50%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.28%

1.60%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

42.31%

-41.20%

Сравнение комиссий CMGUX и FAUDX

CMGUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAUDX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMGUX и FAUDX

Дивидендная доходность CMGUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FAUDX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMGUX
Columbia Ultra Short Term Bond Fund		4.39%4.65%4.07%3.46%1.34%0.61%1.53%2.50%1.99%1.24%0.87%0.50%
FAUDX
Strategic Advisers Short Duration Fund		3.24%3.62%4.03%3.85%1.50%0.63%1.48%131.91%2.30%1.44%1.40%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CMGUX and FAUDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAUDX has higher volatility (0.57%) compared to CMGUX (0.37%). In terms of maximum drawdown, CMGUX dropped -3.09% vs FAUDX's -3.86%.

CMGUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMGUX и FAUDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор