PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с ROLG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 11.83%/yr vs 12.84%/yr for ROLG.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMFP.L торгуется в GBp, в то время как ROLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 18.44%.

CMFP.L

1 день
0.39%
1 месяц
-6.58%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.26%
1 год
24.09%
3 года*
9.01%
5 лет*
11.83%
10 лет*
7.69%

ROLG.L

1 день
0.40%
1 месяц
-8.45%
С начала года
18.44%
6 месяцев
17.16%
1 год
32.29%
3 года*
11.90%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и ROLG.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		12.18%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-8.22%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		18.44%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-30.50%

Correlation

The correlation between CMFP.L and ROLG.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.90

The correlation between CMFP.L and ROLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F

Доходность на риск

CMFP.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMFP.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.97

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.57

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.72

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

11.70

-2.23

CMFP.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLG.L равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и ROLG.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-40.64%

-26.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-11.80%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.15%

-25.00%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.00%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.78%

-11.45%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.88%

-18.42%

-25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.75%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и ROLG.L

Текущая волатильность для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.65%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

14.48%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.33%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

22.19%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

21.68%

-5.00%

Сравнение комиссий CMFP.L и ROLG.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и ROLG.L

Ни CMFP.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CMFP.L and ROLG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор