PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMFP.L с LGUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMFP.L с LGUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGUK.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 11.33%/yr for LGUK.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и LGUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.

CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

LGUK.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.92%
С начала года
3.73%
6 месяцев
6.65%
1 год
17.58%
3 года*
13.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и LGUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-1.63%
LGUK.L
L&G UK Equity UCITS ETF		3.73%24.95%10.56%6.64%5.26%17.94%-12.15%20.11%-7.13%

Correlation

The correlation between CMFP.L and LGUK.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.20

The correlation between CMFP.L and LGUK.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и LGUK.L

Секторы
CMFP.L
LGUK.L

Сырьевые материалы

49.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

13.6%
14.5%

Финансовые услуги

10.7%
25.3%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
2.5%

Недвижимость

5.5%
0.6%

Технологии

5.1%
0.7%

Энергетика

-

12.1%

Здравоохранение

-

14.7%

Промышленность

-

14.7%

Коммунальные услуги

-

5.5%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
LGUK.L
5.9%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
LGUK.L
14.5%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
LGUK.L
25.3%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
LGUK.L
3.7%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
LGUK.L
2.5%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
LGUK.L
0.6%

Технологии

CMFP.L
5.1%
LGUK.L
0.7%

Энергетика

CMFP.L

-

LGUK.L
12.1%

Здравоохранение

CMFP.L

-

LGUK.L
14.7%

Промышленность

CMFP.L

-

LGUK.L
14.7%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

LGUK.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

L&G UK Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CMFP.L:
CMFP.L с BCOG.LCMFP.L с XSVT.DECMFP.L с UC15.LCMFP.L с VWRL.LCMFP.L с VOOCMFP.L с SDCICMFP.L с SGLN.L
Часто сравнивают с LGUK.L:
LGUK.L с LCUK.LLGUK.L с VUGLGUK.L с S100.LLGUK.L с XASX.LLGUK.L с VUKG.LLGUK.L с SPYLGUK.L с ISF.L

Доходность на риск

CMFP.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LGUK.L
Ранг доходности на риск LGUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGUK.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGUK.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGUK.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGUK.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMFP.LLGUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.24

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.84

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

1.92

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

6.51

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMFP.L vs. LGUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа LGUK.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и LGUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMFP.LLGUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.24

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и LGUK.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LGUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMFP.LLGUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-33.76%

-16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-9.30%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-12.30%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-12.30%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-5.71%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-4.82%

-19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.75%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и LGUK.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMFP.LLGUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.30%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.53%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

14.42%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.86%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.31%

-2.39%

Сравнение комиссий CMFP.L и LGUK.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и LGUK.L

Ни CMFP.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CMFP.L and LGUK.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

CMFP.L is categorized as Commodities, while LGUK.L is Europe Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.05% for LGUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LGUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор