Сравнение CMFP.L с LDEG.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LDEG.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 13.29%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и LDEG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно выше, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
LDEG.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и LDEG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 14.76% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 10.41% | 44.92% | 8.83% | 14.32% | 3.42% | 2.83% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and LDEG.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.05 |
The correlation between CMFP.L and LDEG.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и LDEG.L
Секторы
CMFP.L
LDEG.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
LDEG.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
LDEG.L
Финансовые услуги
CMFP.L
LDEG.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
LDEG.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
LDEG.L
Недвижимость
CMFP.L
LDEG.L
-
Технологии
CMFP.L
LDEG.L
Энергетика
CMFP.L
-
LDEG.L
Здравоохранение
CMFP.L
-
LDEG.L
Промышленность
CMFP.L
-
LDEG.L
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
LDEG.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
LDEG.L
Сравнение CMFP.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | LDEG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 3.78 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 13.82 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.24 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и LDEG.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и LDEG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -15.97% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.04% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -12.05% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -15.97% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.33% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -2.95% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.20% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и LDEG.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | LDEG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.57% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.21% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 11.55% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 15.99% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.01% | -2.09% |
Сравнение комиссий CMFP.L и LDEG.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LDEG.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и LDEG.L
CMFP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEG.L L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3.13% | 3.43% | 4.21% | 4.11% | 3.70% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and LDEG.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDEG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDEG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while LDEG.L is Europe Equities. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.25% for LDEG.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и LDEG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор