Сравнение CMFP.L с IB01.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - CMFP.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IB01.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMFP.L returned 12.26%/yr vs 4.10%/yr for IB01.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMFP.L торгуется в GBp, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у IB01.L с доходностью 2.01%.
CMFP.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 8.57%
IB01.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMFP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 14.35% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 0.44% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.01% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | 0.44% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and IB01.L is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
IB01.L
Сравнение CMFP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMFP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 1.00 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 2.72 | +5.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и IB01.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -19.26% | -47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | -5.16% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.15% | -9.81% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -15.94% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -5.91% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.95% | -9.45% | -34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.90% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и IB01.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.41% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 4.86% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 6.59% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 8.46% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 8.79% | +8.05% |
Сравнение комиссий CMFP.L и IB01.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и IB01.L
Ни CMFP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMFP.L and IB01.L have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
CMFP.L is categorized as Commodities, while IB01.L is Government Bonds. CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор