Сравнение CMFP.L с CXAP.L
CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, CMFP.L returned 9.22%/yr vs 11.86%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMFP.L charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.
Доходность
Сравнение доходности CMFP.L и CXAP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.86% соответственно.
CMFP.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 9.22%
CXAP.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 25.34%
- 6 месяцев
- 25.47%
- 1 год
- 44.01%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам CMFP.L и CXAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 19.16% | 8.49% | 6.86% | -11.43% | 32.79% | 34.61% | -0.92% | 3.99% | -3.16% | -6.17% |
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 25.34% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -6.02% | 5.06% |
Correlation
The correlation between CMFP.L and CXAP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г. | 0.86 |
The correlation between CMFP.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CMFP.L и CXAP.L
Секторы
CMFP.L
CXAP.L
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
CMFP.L
CXAP.L
Потребительский защитный сектор
CMFP.L
CXAP.L
Финансовые услуги
CMFP.L
CXAP.L
Потребительский циклический сектор
CMFP.L
CXAP.L
Коммуникационные услуги
CMFP.L
CXAP.L
Недвижимость
CMFP.L
CXAP.L
Технологии
CMFP.L
CXAP.L
Энергетика
CMFP.L
-
CXAP.L
Здравоохранение
CMFP.L
-
CXAP.L
Промышленность
CMFP.L
-
CXAP.L
Коммунальные услуги
CMFP.L
-
CXAP.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMFP.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск
CMFP.L
CXAP.L
Сравнение CMFP.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMFP.L | CXAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 7.76 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 20.14 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMFP.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.87 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.90 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CMFP.L и CXAP.L
Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и CXAP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMFP.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.47% | -31.30% | -19.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.75% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.97% | -15.43% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.51% | -21.53% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.95% | -31.30% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -1.52% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -8.23% | -16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.22% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMFP.L и CXAP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMFP.L | CXAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.37% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.75% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 15.59% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.18% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 16.05% | -2.13% |
Сравнение комиссий CMFP.L и CXAP.L
CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMFP.L и CXAP.L
Ни CMFP.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CMFP.L and CXAP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.34% for CXAP.L.
Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и CXAP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор