PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMFP.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMFP.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMFP.L показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%. За последние 10 лет акции CMFP.L уступали акциям CXAP.L по среднегодовой доходности: 9.22% против 11.86% соответственно.


CMFP.L

1 день
-1.12%
1 месяц
0.71%
С начала года
19.16%
6 месяцев
17.55%
1 год
31.10%
3 года*
10.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
9.22%

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
3.12%
С начала года
25.34%
6 месяцев
25.47%
1 год
44.01%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMFP.L и CXAP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
19.16%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-3.16%-6.17%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%

Correlation

The correlation between CMFP.L and CXAP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.86

The correlation between CMFP.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CMFP.L и CXAP.L


Секторы
CMFP.L
CXAP.L

Сырьевые материалы

49.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

13.6%
3.9%

Финансовые услуги

10.7%
12.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.6%

Недвижимость

5.5%
0.2%

Технологии

5.1%
32.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

6.4%

Промышленность

-

14.6%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Сырьевые материалы

CMFP.L
49.3%
CXAP.L
1.4%

Потребительский защитный сектор

CMFP.L
13.6%
CXAP.L
3.9%

Финансовые услуги

CMFP.L
10.7%
CXAP.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

CMFP.L
8.3%
CXAP.L
10.6%

Коммуникационные услуги

CMFP.L
7.6%
CXAP.L
10.6%

Недвижимость

CMFP.L
5.5%
CXAP.L
0.2%

Технологии

CMFP.L
5.1%
CXAP.L
32.6%

Энергетика

CMFP.L

-

CXAP.L
2.9%

Здравоохранение

CMFP.L

-

CXAP.L
6.4%

Промышленность

CMFP.L

-

CXAP.L
14.6%

Коммунальные услуги

CMFP.L

-

CXAP.L
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Доходность на риск

CMFP.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMFP.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMFP.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

7.76

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

20.14

-8.37

CMFP.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMFP.L на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMFP.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMFP.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.87

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.90

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.76

-0.49

Просадки

Сравнение просадок CMFP.L и CXAP.L

Максимальная просадка CMFP.L за все время составила -50.47%, что больше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMFP.L и CXAP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMFP.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.47%

-31.30%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-5.75%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-15.43%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

-21.53%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

-31.30%

+7.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.52%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-8.23%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMFP.L и CXAP.L

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CMFP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMFP.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.37%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

12.75%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

15.59%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

16.18%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

16.05%

-2.13%

Сравнение комиссий CMFP.L и CXAP.L

CMFP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CXAP.L в 0.34%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMFP.L и CXAP.L

Ни CMFP.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, CMFP.L and CXAP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CMFP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMFP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: Legal & General and UBS. Their fees differ too: 0.30% for CMFP.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMFP.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор