PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCX.L с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCX.L с DFND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock, while DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, CMCX.L returned 9.59%/yr vs 8.08%/yr for DFND. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCX.L и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в CMC Markets plc (CMCX.L) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCX.L торгуется в GBp, в то время как DFND торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFND были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCX.L показывает доходность 53.85%, что значительно выше, чем у DFND с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции CMCX.L превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 9.59% против 8.08% соответственно.

CMCX.L

1 день
-0.86%
1 месяц
21.37%
С начала года
53.85%
6 месяцев
63.41%
1 год
91.39%
3 года*
45.92%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.59%

DFND

1 день
0.63%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.50%
3 года*
5.56%
5 лет*
5.80%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCX.L и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		53.85%27.16%144.09%-51.43%-10.97%-28.25%183.92%43.23%-26.78%45.42%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.24%3.28%10.37%6.52%-10.03%15.88%12.71%14.98%3.99%6.27%

Correlation

The correlation between CMCX.L and DFND is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2016 г.

0.04

The correlation between CMCX.L and DFND shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CMC Markets plc

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с CMCX.L:
CMCX.L с IGG.LCMCX.L с PLUS.LCMCX.L с GBTCCMCX.L с CLIQ.DECMCX.L с FXPO.LCMCX.L с ACX.DECMCX.L с CAVA
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

CMCX.L vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCX.L
Ранг доходности на риск CMCX.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCX.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCX.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCX.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCX.L c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMC Markets plc (CMCX.L) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCX.LDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
0.36

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
0.59

+4.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.34

0.63

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

1.22

+12.52

CMCX.L vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCX.L на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCX.L и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCX.L и DFND

Максимальная просадка CMCX.L за все время составила -81.04%, что больше максимальной просадки DFND в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCX.L и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCX.LDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.04%

-17.79%

-63.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-6.63%

-10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.29%

-17.79%

-27.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.60%

-17.79%

-60.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.04%

-17.79%

-63.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-8.19%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.50%

-5.30%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

4.50%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCX.L и DFND

CMC Markets plc (CMCX.L) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что CMCX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCX.LDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.70%

1.80%

+15.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

7.53%

+16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.98%

11.86%

+30.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.80%

22.74%

+24.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

20.32%

+26.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCX.L и DFND

Дивидендная доходность CMCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMCX.L
CMC Markets plc		3.00%4.62%4.19%4.67%5.53%9.46%5.47%2.41%6.94%5.95%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

CMCX.L and DFND have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCX.L и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор