PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCIX с ISGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCIX с ISGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) and ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCIX charges 1.26%/yr vs 0.98%/yr for ISGLX.

Доходность

Сравнение доходности CMCIX и ISGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMCIX

1 день
0.93%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.66%
6 месяцев
1.11%
1 год
-0.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISGLX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCIX и ISGLX

2026 (YTD)202520242023
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.66%-5.28%10.46%7.81%
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%20.26%9.31%

Correlation

The correlation between CMCIX and ISGLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Columbia Integrated Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX
Часто сравнивают с ISGLX:
ISGLX с FCNTXISGLX с CMSCXISGLX с CDDYXISGLX с CBALXISGLX с COSZXISGLX с CTCAXISGLX с CMTFX

Доходность на риск

CMCIX vs. ISGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ISGLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCIX c ISGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) и Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIXISGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCIX vs. ISGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIXISGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

—

—

Просадки

Сравнение просадок CMCIX и ISGLX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIXISGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMCIX и ISGLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIXISGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

—

—

Сравнение комиссий CMCIX и ISGLX

CMCIX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии ISGLX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCIX и ISGLX

Дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%
ISGLX
Columbia Integrated Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%

Часто задаваемые вопросы

CMCIX and ISGLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCIX и ISGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор