PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMAX.TO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMAX.TO с YAVG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMAX.TO (Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMAX.TO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CMAX.TO

1 день
0.68%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAVG.NEO

1 день
-10.74%
1 месяц
0.69%
С начала года
42.78%
6 месяцев
30.18%
1 год
105.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMAX.TO и YAVG.NEO

2026 (YTD)
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		2.22%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		0.44%

Correlation

The correlation between CMAX.TO and YAVG.NEO is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с CMAX.TO:
CMAX.TO с HUTS.TOCMAX.TO с UMAX.TOCMAX.TO с QMVP.TOCMAX.TO с CWIN.TOCMAX.TO с HYLD-U.TOCMAX.TO с ZWU.TOCMAX.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с AVGY.TOYAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с PMM.TOYAVG.NEO с YNVD.NEO

Доходность на риск

CMAX.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMAX.TO
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMAX.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF (CMAX.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMAX.TO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMAX.TOYAVG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.05

1.67

+2.38

Просадки

Сравнение просадок CMAX.TO и YAVG.NEO

Максимальная просадка CMAX.TO за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMAX.TO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMAX.TOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-39.57%

+38.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-25.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.18%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-8.27%

+7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CMAX.TO и YAVG.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMAX.TOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

49.06%

-39.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

53.26%

-43.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

53.26%

-43.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMAX.TO и YAVG.NEO

Дивидендная доходность CMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности YAVG.NEO в 24.38%

ПозицияTTM2025
CMAX.TO
Hamilton Canadian Equity YIELD MAXIMIZER ETF		0.90%0.00%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		24.38%8.90%

Часто задаваемые вопросы

CMAX.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMAX.TO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор